Anclaje configurable por fecha y hora
VWAP
Contextualiza el precio respecto al promedio ponderado por volumen mediante un VWAP anclado y bandas configurables para analizar equilibrio, extensión y posibles zonas de reacción.
Cómo se lee VWAP
El VWAP es el precio promedio ponderado por volumen. Con sus desviaciones estándar muestra qué tan lejos está el precio de su valor promedio.

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Precio promedio por volumen
Cada precio pesa según el volumen negociado. Es una referencia muy usada por participantes institucionales.
- 02
Bandas ±1σ y ±2σ
Entre ±1σ ocurre la mayor parte de la negociación; ±2σ marca zonas extendidas.
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Tendencia
Precio sobre el VWAP: control comprador. Debajo: control vendedor. Los retrocesos al VWAP son zonas a vigilar.
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Anclaje
Anclalo al inicio de la sesión, a un máximo o a una noticia para medir el promedio desde ese momento.
En ±2σ el precio está estirado, pero en tendencias fuertes puede seguir: confirmá con el order flow.
Funciones principales
Cálculo basado en precio típico
Bandas de desviación configurables
Visualización integrada directamente en el gráfico